«Зимний вечер в Гаграх» стал своего рода продолжением предыдущей картины режиссёра Карена Шахназарова и сценариста Александра Бородянского «Мы из джаза». Репетитором по степу в ней был чечёточник Алексей Быстров. Артист стал прототипом главного героя — Алексея Ивановича Беглова, его судьба послужила основой сюжета. Подробности работы над фильмом вспоминают: Карен Шахназаров, Александр Бородянский, Александр Панкратов‑Чёрный, Владимир Кирсанов. Автор и ведущий Александр Казакевич.